marzo 25

Mejorar tu estrategia de trading analizando las pérdidas

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Es habitual, sobre todo para el trader principiante, el enamorarse de las operaciones ganadoras y olvidarse de las perdedoras. Sin embargo, estudiar aquellas operaciones que no han salido conforme a lo esperado es quizá la mejor manera de mejorar tu estrategia de trading.

En primer lugar, necesitarás los datos de ganancias y pérdidas de las operaciones realizadas con tu estrategia. Porque debes tener una estrategia de trading.

Una vez tengas esos datos en tu mano, aquí te proponemos cuatro maneras de analizar tus operaciones para aprender de ellas.

Analiza la rentabilidad de tu estrategia de trading

En vez de centrarte únicamente en las ganancias o pérdidas totales, una forma interesante de ver la rentabilidad de tus operaciones es observar diferentes relaciones:

Calcula la rentabilidad de tu estrategia de trading

A partir de ellas se puede analizar más a fondo de dónde vienen tus ganancias y tus pérdidas y, de este modo, mejorar tu estrategia de trading.

Por ejemplo, supongamos que hemos tenido 16 operaciones positivas con una ganancia media de $150 y 8 operaciones negativas con una pérdida media de $200:

Cálculo rentabilidad estrategia trading

Si miramos simplemente el ratio entre ganancias y pérdidas totales, podríamos pensar que lo estamos haciendo muy bien, hemos ganado $800. Además, hemos conseguido cerrar el doble de operaciones en positivo (16) que en negativo (8). Sin embargo, nuestra pérdida media por operación es un tercio superior ($200 vs $150) a la ganancia media.

El ratio entre ganancia y pérdida media puede revelar problemas en la gestión de la posición una vez está abierta o de desequilibrios entre el take profit y el stop loss.

  • ¿Sigo al pie de la letra mi estrategia cuando estoy dentro de la posición?
  • ¿Qué factores contribuyen al cierre de una posición ganadora?
  • Cuando una posición está en pérdidas, ¿salgo cuando la estrategia me lo indica o a veces aguanto demasiado tiempo en ella?
  • Asumiendo que sigo el plan a la perfección:
    • ¿Tengo el stop loss demasiado lejos de la entrada?
    • ¿Tengo el take profit demasiado cerca de la entrada?

Contestar a estas preguntas puede ayudar a identificar puntos débiles y mejorar tu estrategia de trading a largo plazo.

Analizar las operaciones pasadas es clave para mejorar tu estrategia de trading

Estudia a fondo las operaciones perdedoras

En toda estrategia de trading nos encontraremos con operaciones perdedoras. Incluso aplicando correctamente tu estrategia, hay momentos en los que una operación que estaba en positivo se torna negativa.

El cómo se manejan esas situaciones y el impacto emocional que tienen en ti son lo que determinarán si tu destino es triunfar en el trading o no.

Es muy común aguantar una posición que se ha vuelto, de repente, perdedora. Y seguir en ella confiando en que volverá a terreno positivo porque “teníamos razón”. En realidad, suele ocurrir todo lo contrario.

Prueba a salir de una posición negativa antes de que llegue a la pérdida media de tus operaciones. Sólo con este sencillo paso, es muy probable que mantengas las operaciones positivas sin cambios y reduzcas la pérdida media, de esta manera incrementando la ganancia global.

No importa que tengas más operaciones negativas que positivas, siempre y cuando reduzcas de manera significativa tu pérdida media por operación.

Calcula la esperanza matemática de tu estrategia de trading

La esperanza matemática de tu estrategia es el dinero que esperas ganar o perder por cada operación que realices, basado en el resultado de todas tus operaciones hasta el momento.

La fórmula, a partir de las variables anteriores, es la siguiente:

Esperanza matemática en el trading

Por ejemplo, supongamos que, durante el último año, un 40% de tus operaciones han sido positivas, con una ganancia media de $500 por operación. El 60% restante han sido operaciones negativas con una pérdida media de $250. Utilizando la fórmula descrita, la esperanza matemática de tu estrategia de trading (el beneficio medio por operación que esperarías) es de $50:

Cálculo esperanza matemática trading

El objetivo de tu estrategia de trading debería ser aumentar su esperanza matemática. Si ocurre lo contrario, deberías revisarla en profundidad.

Mejorar tu estrategia de trading y ganar

Examina otras posibles variables

Por último, puede ser útil dividir tus operaciones en categorías y calcular las fórmulas anteriores para cada grupo. Algunas variables que pueden ser útiles son:

  • Instrumento/acción: Quizá la estrategia funciona mejor para ETFs que para acciones individuales. O mejor para una acción como Tesla que para otra como 3M.
  • Tiempo de operación: ¿Tienes más éxito con operaciones cortas que con largas o viceversa?
  • Hora del día: El mercado, habitualmente, se mueve de distinta manera durante las horas cercanas a la apertura y cierre que a mitad del día, lo que puede afectar a tu estrategia.
  • Tipo de órdenes: Al cumplirse el patrón de entrada de tu estrategia, ¿haces una compra a mercado o intentas que el precio llegue a cierto límite?

Una vez observes en qué tipos de operaciones tu estrategia funciona mejor, puedes descartar por completo el resto. No hay necesidad de operar en todas las acciones ni durante todo el día.

Estudio y revisión de las operaciones

El análisis regular de las operaciones que has realizado es, probablemente, la mejor manera de mejorar tu estrategia de trading. Centrándote en las operaciones perdedoras puedes recortar la pérdida media por trade y descartar aquellos tipos de operaciones para los que quizá tu estrategia no tiene buen rendimiento.


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educación financiera, estrategias de inversión, trading


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